Opcja azjatycka – rodzaj opcji egzotycznej, dla której wypłata zależy od średniej ceny instrumentu bazowego w okresie jej ważności. Średnia ta może być liczona jako średnia arytmetyczna lub geometryczna, w pewnym okresie pomiędzy datą zawarcia opcji a datą jej zapadalności.
Wypłata opcji azjatyckiej wynosi odpowiednio:
gdzie:
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search